上星期在今週刊479期看到一則有趣的文章，「密碼解譯家解出驚人投資報酬率」，介紹麻省理工數學系教授 - James Simons，運用數學模型及電腦運算找出可以短期套利的投資標的，也就是對沖基金，平均報酬率甚至比造成亞洲金融風暴的索羅斯(George Soros)的量子基金還高。利用與中國數學家陳省身教授提出的Chern-Simons幾何定律為其理論工具，並說：「有些交易模式並非隨機，而是有跡可循、具有預測效果的。」
且成立的文藝復興科技公司(Renaissance Technologies Corp.)都址僱用數理學院畢業人才，其中三分之一擁有數理博士學位，大多都是其學生，並表達不僱用商學院學生。而華爾街跟數學界都等著看是否能持續下去，或是步入長期資本管理公司(LTCM)的後塵(長期資本管理公司是由兩位諾貝爾職掌，最後破產由聯邦準備銀行出面收拾)。
看到這篇文章使我想起之前上人工智慧時談到的Game Theory(賽局理論)，最早是由馮紐曼(John von Neumann)提出，而大家耳熟能詳的美麗境界主角 - John Nash 是將其應用於經濟學上；期貨、選擇權、權證和股票都算是Game Theory的一種，差別在期貨和選擇權皆是零和賽局，並加入訊息不對稱狀況；若再加上貝氏網路作風險分析，便可預測出對手策略和最佳策略。雖然這只是基礎的數學模型，但因這篇文章回想起來仍是蠻有趣的，尤其是囚犯兩難問題。
延伸閱讀：
數學大師在華爾街大顯神通
发现Chern-Simons的几何定律: 数学大师Simons在华尔街大显神通
天才殞落：華爾街最扣人心弦的風險賭局
從LTCM破產談起
且成立的文藝復興科技公司(Renaissance Technologies Corp.)都址僱用數理學院畢業人才，其中三分之一擁有數理博士學位，大多都是其學生，並表達不僱用商學院學生。而華爾街跟數學界都等著看是否能持續下去，或是步入長期資本管理公司(LTCM)的後塵(長期資本管理公司是由兩位諾貝爾職掌，最後破產由聯邦準備銀行出面收拾)。
看到這篇文章使我想起之前上人工智慧時談到的Game Theory(賽局理論)，最早是由馮紐曼(John von Neumann)提出，而大家耳熟能詳的美麗境界主角 - John Nash 是將其應用於經濟學上；期貨、選擇權、權證和股票都算是Game Theory的一種，差別在期貨和選擇權皆是零和賽局，並加入訊息不對稱狀況；若再加上貝氏網路作風險分析，便可預測出對手策略和最佳策略。雖然這只是基礎的數學模型，但因這篇文章回想起來仍是蠻有趣的，尤其是囚犯兩難問題。
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