建置程式交易系統(2) - 決定獲利策略

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Update: 2013-07-23 這TradingBot程式交易系統已經開放原始碼了。
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相信很多人都有這樣的經驗,用一口去交易時,能穩定獲利,便想用兩口,用十口,試想,原本1點跳動是50塊或200塊,當變成500塊或2000塊,您還能保證用一口會遵循賺錢的策略嗎?少數人也許會嚴守紀律,但大多數一定是賺錢就跑,賠錢死撐。程式交易的好處,在交易口數放大後,依然遵循既定的交易策略(這是廢話,只是1改成10),可以避免掉人性的恐懼跟貪婪,這也是為何要用程式去交易期貨,至於是否有用程式去交易股票,因為股票的波動週期沒有期貨選擇權大,影響變數太多,一則新聞可能就讓股票漲停或跌停,所以散戶沒必要用程式去交易股票(法人在控制期貨盤時,也有會用程式交易現貨股票)。

以下是策略制定步驟:

  1. 先確定要賺的波段,是最短的tick交易、當沖賺一天波動,還是有留倉的大趨勢。當然交易系統是可結合多個策略,而一個策略只適合一種波段。針對策略的波段,再訂定進出的頻率。如果是Tick交易,當然是有賺就跑,高頻進出,但這只適合期貨商。一般散戶多為當沖或賺趨勢財,而當沖策略可以參考自由人的台指當沖交易秘訣,大波段的趨勢財就要參考摩台並判斷國際情勢。
  2. 天馬行空的策略,相信很多程式交易人員是利用技術分析方法來決定進場跟出場,也一定很多人搞不清楚什麼是布林通道,什麼是MACD,老實說我也搞不懂。因此,筆者以熟悉的影像處理方法(訊號處理技術)來套用到程式交易,這並不是說技術分析不對或不適用,但只局限在技術分析的範疇,何不結合其他領域的方法。且技術分析未嘗不是前人天馬行空後的結果。
  3. 決定進場點跟出場點,固定停損或動態停損:您是不是疑惑,為何沒寫固定停利或動態停利?因為如果用固定停利,其實就限制了獲利的範圍,所以應該皆為動態停利。使用技術指標,進場點為指標達到一定數值,可是並非每天交易都適用固定值,所以不妨多個判斷規則來給訂不同數值,亦可使用線性或非線性變數,當然出場也是相同原理,也許是不同指標或多種指標。

期貨程式交易機器人的當沖策略是先利用訊號處理技術過濾tick雜訊,並在一定tick數量上判斷斜率變化及走勢模式(pattern recognition),再配合摩台期的漲跌來決定進場時機。看盤最常用的K線其實是有盲點,十字線呈現開價跟收價是相同的,可是到底是先上漲後下跌還是先下跌後上漲(部分看盤軟體會呈現紅十字線或綠十字線,就可判斷出來),另外,若以一分鐘K線來看,一個大紅K或大黑K的前一根或許是十字線,看不出會突然大漲或大跌,所以通常不會只看K線圖,當然還要配合走勢圖才能分辨。以訊號處理領域解釋K線就是一種濾波器filter,每種濾波器都會凸顯一些資訊並遺失一些資訊,沒有一個濾波器是萬能的。

延伸閱讀:幣圖誌-常見的程式交易系統
2012-03-06 Update: 成立TradingBot粉絲團,歡迎加入一同討論。

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之前建置程式交易系統(2) - 決定獲利策略談到模式辨識(pattern recognition),本篇將說明那期貨程式交易機器人如何利用slide window和pattern來判別順勢進場點。 因報價都是tick data,一般都是用K棒來分析,但最小單位只能到一分K,在波動大時,幾秒鐘就變動很大,因此程式交易機器人是直接用tick值,但tick資料難免會有雜訊干擾,導致無法判斷正確走勢﹑,便利用訊號處理技術,將tick資料的雜訊過濾。而雜訊過濾技術有很多種,如FFT、DCT等,個人是選擇DWT... Read More

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